測量數據
Exness 上的儀器相關性 — 經 60 次會話測量的矩陣
此資料流中各項金融商品的同步走勢，是根據 Exness 網站上 MT5 的歷史數據（每日收盤價）計算得出——共 11 項金融商品，測量時間為 6 月 28 日 · 10:24 CST。
開立 Exness 帳戶 →為何相關性對倉位規模設定至關重要
在高度相關的金融工具中，若持有兩個未平倉部位，其行為效果等同於持有雙倍規模的單一部位——帳戶將面臨單一價格變動的雙倍風險。 在此範例中，相關性最高的組合是 US500（標普 500）與 USTEC（納斯達克 100），相關係數為 +0.91；而相關性最低的組合則是 GBP/USD 與 USD/CAD，相關係數為 -0.66。 若交易者同時做多相關係數為+0.9的組合中兩邊，則僅持有單一交易，而非兩筆。
每日報酬率的相關性（最近約 60 個交易日）
| 歐元兌美元 | GBPUSD | 美元兌日圓 | 澳元兌美元 | USDCAD | XAUUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.00 | +0.86 | -0.51 | +0.82 | -0.63 | +0.66 | -0.40 | +0.20 | +0.58 | +0.55 | +0.45 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.57 | +0.76 | -0.66 | +0.61 | -0.41 | +0.24 | +0.48 | +0.55 | +0.36 |
| 美元兌日圓 | -0.51 | -0.57 | 1.00 | -0.55 | +0.49 | -0.44 | +0.35 | -0.22 | -0.31 | -0.50 | -0.15 |
| 澳元兌美元 | +0.82 | +0.76 | -0.55 | 1.00 | -0.60 | +0.76 | -0.44 | +0.10 | +0.77 | +0.71 | +0.65 |
| USDCAD | -0.63 | -0.66 | +0.49 | -0.60 | 1.00 | -0.42 | +0.14 | -0.05 | -0.35 | -0.34 | -0.19 |
| XAUUSD | +0.66 | +0.61 | -0.44 | +0.76 | -0.42 | 1.00 | -0.52 | -0.04 | +0.78 | +0.75 | +0.66 |
| USOIL | -0.40 | -0.41 | +0.35 | -0.44 | +0.14 | -0.52 | 1.00 | +0.00 | -0.42 | -0.61 | -0.28 |
| UKOIL | +0.20 | +0.24 | -0.22 | +0.10 | -0.05 | -0.04 | +0.00 | 1.00 | -0.09 | -0.04 | -0.13 |
| US500 | +0.58 | +0.48 | -0.31 | +0.77 | -0.35 | +0.78 | -0.42 | -0.09 | 1.00 | +0.78 | +0.91 |
| US30 | +0.55 | +0.55 | -0.50 | +0.71 | -0.34 | +0.75 | -0.61 | -0.04 | +0.78 | 1.00 | +0.52 |
| USTEC | +0.45 | +0.36 | -0.15 | +0.65 | -0.19 | +0.66 | -0.28 | -0.13 | +0.91 | +0.52 | 1.00 |
+1.00 = 各項指標在每個交易時段的走勢一致；−1.00 = 走勢相反；接近 0 = 走勢獨立。綠色 = 正相關，紅色 = 負相關；顏色越深 = 關聯性越強。
請仔細閱讀
- 60 個交易日的收盤價所涵蓋的期間較短——請將這些數值視為參考值，而非固定數值。
- 相關性會隨宏觀背景而變化，並可能在市場承受壓力時發生逆轉。
- 加密貨幣工具的交易週期為每週 7 天，因此未被納入——其每日數據系列無法與 5 天市場的每根K線完全對應。
- 相關性並未說明方向——僅表示兩者同步變動。
數據係於 Exness MetaTrader 5 的模擬帳戶上測量所得——採用該經紀商自身的報價資料源及交易代號規格，資料於交易終端內記錄，並按固定時程更新。模擬帳戶與真實帳戶使用相同的報價資料源。所有數據僅供參考，並會隨市場狀況而變動。
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